PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDT-USD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USDT-USD с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether (USDT-USD) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDT-USD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и ^GSPC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75%
113.77%
USDT-USD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDT-USD:

0.06

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

USDT-USD:

0.09

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

USDT-USD:

1.01

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

USDT-USD:

0.00

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

USDT-USD:

0.23

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

USDT-USD:

0.20%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

USDT-USD:

0.64%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

USDT-USD:

-10.32%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

USDT-USD:

-7.17%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

USDT-USD

С начала года

0.25%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

0.19%

1 год

0.09%

5 лет

-0.07%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDT-USD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDT-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDT-USD: 0.06
^GSPC: -0.04
Коэффициент Сортино USDT-USD, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDT-USD: 0.09
^GSPC: 0.10
Коэффициент Омега USDT-USD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
USDT-USD: 1.01
^GSPC: 1.01
Коэффициент Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
USDT-USD: 0.00
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина USDT-USD, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
USDT-USD: 0.23
^GSPC: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.04
USDT-USD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и ^GSPC

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.17%
-10.07%
USDT-USD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и ^GSPC

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.16%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16%
14.13%
USDT-USD
^GSPC